Delta and Shadow Delta 发表于 2021-07-24 分类于 Option Shadow-Delta计算期权IV变化对Delta的影响。波动率曲线是由期权市场报价通过BSM模型公式转换而来，逻辑上使用静态的曲线拟合（即拟合某一个时刻的T型报价为静态曲线）是不能精确计算skew-delta的，但是delta本身就是瞬时变量，近似计算不同行权价格的delta之间的相对变化在逻辑和数据上面是行的通的。 Hey, password is required here. 本文作者： 稻草人 本文链接： https://dybeta2021.github.io/2021/07/24/delta/ 版权声明： 本博客所有文章除特别声明外，均采用 BY-NC-SA 许可协议。转载请注明出处！